ETF para una estrategia enfocada al dividendo

El Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF – Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia SG Global Quality Income NTR. Este ETF tiene tres clases, nosotros analizamos la cotizada en €: LU0832436512, con Ticker Bloomberg: SGQI FP y RIC Reuters: LYSGQI.PA). La gestora de este ETF es Amundi Asset Management, y se engloba en la categoría RV Global Alto Dividendo, con Benchmark: SG Gbl Qlty Income NR EUR. Se trata de un ETF indexado con Patrimonio del fondo 240,3 millones de € y patrimonio de clase 77,2 millones de euros (se comercializan dos clases adicionales cotizadas en libras) y asignación e resultados del tipo “Distribución”. Su valoración es diaria y fue lanzado en septiembre de 2012.

En cuanto a los gastos, la comisión de gestión es del 0.45%, sin comisión de éxito ni custodia; no tiene comisión de reembolso ni de suscripción, por tanto, el TER es del 0.45%.

El objetivo de inversión del fondo es replicar la rentabilidad sin apalancamiento de su benchmark, el índice SG Global Quality Income NTR denominado en euros, minimizando la volatilidad de la diferencia entre la rentabilidad del fondo y la rentabilidad del Índice, es decir, con el mínimo Tracking Error. Los activos elegibles por este índice abarcan un universo de acciones de mercados desarrollados globales con una capitalización de mercado mínima de 3.000 millones de dólares de los EE.UU. El índice equiponderado está diseñado para captar empresas de alta calidad (ex financieras), con un sólido balance y una rentabilidad de dividendos alta y sostenible.

Este ETF cubre el riesgo divisa, con el fin de minimizar el impacto de la evolución de la moneda de cada clase de acciones respectiva frente a las monedas de cada componente del Índice. Busca que el error de seguimiento en condiciones normales de mercado sea inferior al 0,50%.

Distribución por geografías y sectores:

ETF para una estrategia enfocada al dividendo

Principales posiciones

ETF para una estrategia enfocada al dividendo

Principales ratios de riesgo:

En la escala de riesgo, suponiendo que el inversor mantiene el ETF en cartera un mínimo de 5 años, el riesgo es de 4, en una escala de mínimo 1 y máximo 7.

ETF para una estrategia enfocada al dividendo

La volatilidad, como medida de riesgo, del 13.50% a 5 años, con máximo Drawdown del 19,99%, R cuadrado de 91.73, por tanto, prácticamente toda la variación del ETF se debe a la variación del índice de referencia; correlación 95.77 a 5 años: Tracking Error 4.55 y Beta 0.99 y por tanto, un ETF indexado muy ajustado a su benchmark.

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Ratios de rentabilidad ajustada al riesgo:

Rentabilidad anualizada a 3 años del 8.24% y Ratio de Sharpe, que nos muestra la rentabilidad adicional por cada 1% de riesgo asumido en forma de volatilidad, en este caso, a 3 años, es de 0.70. A 1 años, Ratio de Sharpe de 0.44, Ratio de información 0.66 y Alpha de 2.52.  

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